Kelly Trading System

Meta Trader Expert Adviseur 4 Junie 2013 bul 9 kommentaar Bad Geld Bestuur: Martingale stelsel Kelly Formule In my laaste post het ek gesê ek gaan vandag praat oor wen / verlies-verhouding en risiko / beloning verhouding. Maar ek begin dink oor iets wat aansluit by die laaste boodskap wat praat oor die emosies van gierigheid en vrees in verband met geld bestuur. (: Trading Geld Bestuur gierigheid en vrees wat jy kan die laaste post hier gelees). Dit het te doen met 2 slegte geld bestuur strategieë ek raai nie: Martingale stelsel en Kelly Formule. Wanneer jy skep jou handel stelsel, moet jy logies dink en metodies beplan hoe jy wil om handel te dryf. Aangesien ons menslike, emosies soos vrees en gierigheid kan nie heeltemal uitgeskakel. Maar toe kalm maak van jou stelsel, moet jy nie toelaat dat emosies soos vrees en gierigheid dikteer jou besluite. Ek weet baie mense lees van hierdie blog is geïnteresseerd in die outomatisering van hulle handel strategie met die hoop van die uitskakeling van emosionele handel. Na alles, het 'n deskundige adviseur nie emosies het en sal presies handel as geprogrammeer. Maak net seker dat jy nie die programmering in strategieë wat gebaseer is op die emosies van vrees en gierigheid. Don8217t program vrees en gierigheid in jou outomatiese handel stelsel. 2 Bad Money Management Strategieë Ek Don8217t Beveel Sedert geldbestuur is waarskynlik die belangrikste deel van jou handel stelsel, ek wil om te gaan oor strategieë om te verhoed dat. Behalwe dat riskante, is hierdie strategieë gebaseer op die emosies van vrees en gierigheid. Die Martingale stelsel die Martingale stelsel is afkomstig van 'n verbintenis stelsel waar jy jou verbintenis te verdubbel na elke verlies. Die teorie is wanneer jy uiteindelik wen, moet jy terug te wen al jou verliese plus 'n aansienlike verdienste. Hier is 'n example8230 Let8217s sê ek 'n weddenskap te plaas vir 1 en verloor. Die volgende weddenskap sou wees vir 2. As ek weer verloor, sou die volgende weddenskap vir 4. As ek hierdie verbintenis Ek maak 4, wat die 3 in die vorige verliese dek en maak my 1. Klink goed, reg die probleem is te wen, 'n uiteindelike verloor streep sit al hoe meer van jou geld op die spel vir 'n baie klein beloning. Sedert jou handel rekening is nie oneindig, dit is net 'n kwessie van tyd voordat jy gevaar vir 'n groot deel van jou rekening op 'n handel. Dit is nie 'n slim manier om handel te dryf. In my opinie, is die Martingale stelsel wat gebaseer is op vrees. Mense hou nie daarvan om te verloor nie en het 'n harde tyd hantering verlies emosioneel. In teorie, met behulp van die Martingale stelsel is 'n manier om die vrees vir verlies te verlig deur vinnig herstel van jou verliese en gaan in positiewe weer. (Eintlik is jy net om die pyn van verlies voel tot die volgende handel waar jy wen terug al jou verliese en 'n klein wins). Maar wat gebeur as jy 'n string van verliese Die vrees en pyn van verlies is groot gemaak met elke nuwe verlies. So, in plaas van die vermindering van die vrees van die verlies, die emosies wat betrokke is by jou handel neem toe met elke nuwe handelsmerk. Op die ou end, is jou handel oorheers deur emosies, wat nie 'n slim of gesonde manier om handel te dryf. Die Kelly Formule die Kelly Formule is 'n statistiese, wiskundige formule deur Bell Laboratories ontwikkel in die 19508217s. That8217s reg, hierdie formule het te doen met 'n lang afstand oproepe. Maar enige formule wat toegepas kan word om dobbel of handel gou sal wees nie. Die Kelly formule vandaan kom ingenieurswese werk by Bell Labs. Om die formule te gebruik is daar 'n paar statistiese inligting wat jy nodig het om te weet oor jou handel stelsel. Persentasie wen ambagte (W). Verhouding van die gemiddelde wins te wen ambagte met betrekking tot die gemiddelde verlies van die verlies van ambagte (R). Hier is die snelskrif van die formule: Kelly W 8211 (1 8211 W) / R Nou, I8217m gaan eerlik met jou wees. Dit is reeds te ingewikkeld vir my om selfs oorweeg om as my geld bestuurstrategie. Maar die werklike probleem is, na gelang van die nommers wat jy plug in die formule, is dit baie maklik om persentasies van meer as 20. Daar is geen manier wat ek ooit sou aanbeveel gevaar 20 of meer op enige gegewe handel te kry. En die enigste rede waarom ek kan sien om te doen so iets sou gierigheid wees. Mense met behulp van hierdie formule wil om uit te vind die maksimum wat hulle kan waag op 'n handel, sodat hulle maksimum opbrengste te kry. Na my mening, met die fokus op die maksimalisering van jou wengeld is nie die manier om te oorleef as 'n handelaar. 'N Goeie reël is om te fokus op die vermindering van jou verliese in plaas. Ek don8217t om hoe wiskundig klink die Kelly Formule kan be8230 handel uit die oogpunt van gierigheid is vra vir moeilikheid. Selfs as die gebruik van 20 van 'n steeds dalende rekeningsaldo nooit waai uit jou rekening heeltemal, dit is nie slim handel. Hier is die point8230 Ek dink geld bestuurstrategieë soos Martingale en Kelly is gebaseer op emosies. Martingale wil die vrees vir verlies te verminder deur vinnig toe te laat om jou verliese te verhaal en gaan na positiewe. Kelly wil om jou winste wat spesifiek op vorige prestasie te maksimeer sodat jy wins op die tafel don8217t verlaat. Die probleem is, die werklike handel is onvoorspelbaar en in beide gevalle die verkeerde omstandighede kan lei tot aansienlike en vinnige verliese. Beplan vir die ergste en hoop vir die beste. As jy jou handel en program te outomatiseer in geldbestuur strategieë gebaseer op emosies soos vrees en gierigheid, wat jy die hele handel sal beskadig deur emosie. Die deskundige adviseur sal handel soos geprogrammeer, slegte geld bestuur ingesluit. Indien u enige ervaring met óf die Martingale stelsel of Kelly Formule, laat asseblief jou kommentaar hieronder. Die Kelly Kriterium is eintlik optimale as bewys kan word met 'n eenvoudige sigbladprogram. Die Kelly Bet sluit nie begrippe soos 8220That8217s my lewe spaar, geleë wisselvallig daar op die harde reg edge8221 Dit het geen begrip van die hefboom of marge oproepe, ens .. So, beste bet sal wees om die gevolglike Kelly persentasie van toepassing op jou maksimum aanvaarbare verlies. Sê, indien Kelly sê om te gaan met 50, en jou maksimum verlies is reeds 2, dan gaan jy met 1 in die handel. 30 Oktober 2013 Ek hoor wat you8217re sê nie, maar ek het nie eens. Jy kan nooit weet wat jou maksimum verlies. Wanneer you8217re handel met hefboom, leef jy in vrees vir gebeure soos 9/11 of onverwagte Fed aankondiging waar die mark gaping oor jou stop. Trading iets dom soos 10 van jou rekening balans op elke handel maklik lei tot verwoestende die rekening. You8217re baie reg om daarop te wys dat niemand emosioneel kan weerstaan ​​die Kelly veroorsaak onttrekkings. Die formule is ontwerp om verliese so na as moontlik aan nul sonder (teoreties) blaas in stand te hou. Niemand handel hul neseier, maak nie saak hoe oortuig of mislei oor hul strategy8217s rand, sou ooit in staat wees om hierdie tipe van verliese verduur en om voort te gaan. 31 Oktober 2013 Hey Shaun Dankie daarvoor. En dit klink asof ons meer as saamstem nie. Wat ek bedoel met 8220max loss8221 was wat jy weg van sonder enige emosionele of rekening verwoesting kon loop. Die soort muntstuk wat jy terloops af te laai in Las Vegas, net vir die pret en vermaak. That8217s die redenasie dat die meeste professionele geld bestuurstelsels 'n perk stel van sowat 1 tot 2 van die rekeningsaldo te wees in die spel op enige een handel. Die Kelly formule is 'n soort van basiese en oorvereenvoudigde vir aged handel. Dit het geen begrip van wat tydelik verkeerd en hoe hefboom kan die handel te stop voor omdraaikans. As ons 'n grafiek van die Kelly kriteria maak, basies dit vorm 'n kruis. Op die up-side groter handel posisies maak groter winste. Aan die negatiewe kant, groter handel posisies te verseker groter verliese. Dit vind dat kompromis punt. Maar die formule oor slegs die uitkoms. As die trader8217s geskiedenis toon 'n statisties beduidende waarskynlikheid van wins, dan is die formule kan wys wat sou die beste handel posisie grootte te neem gewees het. So, IMHO, daar moet 'n paar aanpassings aan die formule wees om die tydelike verkeerde posisie by hefboom sluit. There8217s waarskynlik geen formule vir vrees, gierigheid, frustrasie, trane, ens So, ja, al die vervelige handel afwysings van toepassing. November 1, 2013 25 Desember 2013 Geseënde Kersfees, Shaun het gedink oor die Kelly Optimum probleem. Nog 'n klein detail wat min as iemand praat oor is dat korttermyn resultate wyd kan wissel van die veronderstelde langtermyn. Byvoorbeeld, I8217ve net omgekeer my gelukkig muntstuk van die wetenskap 20 keer en gevind dat dit eintlik vorendag gekom sterte 13 keer en koppe vorendag gekom net 7 keer met 2 lopies van sterte voorkom 4 keer in 'n ry. Daarom, om werklik die posisie grootte te optimaliseer (vir die regte handel waar ons in die aantal kere wat ons kan die mark te betree is beperk), om te verseker dat ons in die spel kan bly oor hierdie korttermyn afwykings ons moet toelaat vir 'n goeie aansienlike kort termyn afwyking van die verwagte langtermyn uitkoms. Iemand moet hierdie bespreek, maar ek haven8217t gevind dat dit nog nêrens genoem. Ook, wat werklik bedoel word met 'n 8220risk size8221 Dit blyk dat hierdie eintlik verwys na die waarde van die stop verlies posisie. As ons kan saamstem dat sommige waarde van stop verlies gemeet in pitte gepaste sou wees vir 'n sekere mark toestand, dan plaas 'n dollar waarde aan dié getal pitte sou wees waar ons kyk na die grootte van die handel inskrywing grootte. So, as ons onder-grootte die handel posisie, ons kan die stop verlies onvanpas ver beweeg terwyl die handhawing van dieselfde 8220risk8221 waarde. Oor-grootte sou veroorsaak dat ons dit stop verlies te naby te beweeg en verseker 'n groter aantal stop-outs (ongeldig ons wen / verloor raming in elk geval) So, I8217m dink ten minste so pessimisties as moontlik in die tel van ons wen / verloor verhoudings. Skaars positiewe doesn8217t tel. En beslis toelaat vir 'n kort termyn afwyking van normale tot ons toelaat om te bly in die spel. In kort, vol Kelly sizing kan net werk as ons kan verseker dat ons handel kan voortgaan nadat 'n buitengewoon lang reeks verliese. 11 Januarie 2014 Ag, ek is mal daaroor wanneer ek dinge onthou. Een van die belangrikste redes vir nie met behulp van volle Kelly grootte handel posisies is dat dinge gebeur. Soos, Kan iemand werklik te verduidelik, Presies wat gebeur het op 18 Desember 2013 op net omstreeks 21:00 uur Op soek op die euro / dollar minuut grafiek, (Eintlik elke munt paar het 'n soortgelyke gebeurtenis op dieselfde tyd.) 'N ernstige piek tot vir ten minste 400 punte plaasgevind het binne 'n minuut, dan daarvandaan amper 'n duisend punte binne die volgende oomblik, terug weer 'n duisend, down, op, af, ens As 'n kort handel was in posisie op 1,376 en (korrek) wag vir die prys om af te gaan, sal die handel moet verduur gaan negatief vir ten minste 520 punte die eerste halfuur en wag, wat teen 'n potensiële verlies vir meer as 'n uur totdat die prys eintlik weer afgegaan en uiteindelik winsgewend kyk oor die verlede data, kan 'n mens baie, baie soortgelyk spykers vind net voor die prys uiteindelik beweeg in die voorspelde rigting lyk asof die voorpunt van hierdie spykers is dikwels teenoor die finale prys aksie. So, I8217m dink dat om 'n kans teen hierdie gemeenskaplike optrede het, is om uiters klein handel posisies wat groot stop verliese van minstens 500 punte kan hê. Is ek verkeerd is in hierdie 11 Januarie 2014 Of, oorweeg 'n ergste scenario, waar 'n handelaar 'n sell aftrekorder by 1,37034 geplaas het, sou Handel is geaktiveer teen daardie prys en sou moes verduur gaan negatiewe byna 1100 punte binne die eerste halfuur en dan wag dit uit vir byna 2 uur voor uiteindelik winsgewend van toe af Nou hoe groot van 'n handelsmerk posisie kan ons plek te verlaat 'n ReplyKelly Criterion Metode van Money Management oor die jare, het dag handelaars baie verskillende maniere om te bestuur ontwikkel hul geld. Sommige van hierdie is gewortel in bygeloof, maar die meeste is gebaseer op verskillende statistiese waarskynlikheid teorieë. Die onderliggende idee is dat jy nooit al jou geld moet plaas in 'n enkele handel nie, maar eerder sit in 'n bedrag wat geskik is gegewe die vlak van wisselvalligheid. Andersins, jy die risiko om alles te verloor. Berekening posisie grootte onder baie van hierdie formules is lastig dinge. That8217s waarom makelaarsfirmas en handel sagteware pakkette sluit dikwels geldbestuur sakrekenaars. Die gebruik van die Kelly Kriterium is net een metode. Daar is ander metodes wat daar is, en niemand is geskik vir alle markte al die tyd. Mense handel beide opsies en aandele mag wil 'n stelsel vir opsie ambagte en 'n ander vir voorraad ambagte gebruik. Die Kelly Criterion blyk uit statistiek werk by Bell Laboratories in die 1950's. Die doel was om uit te vind die beste maniere om sein-geraas kwessies in 'n lang-afstand telefoon kommunikasie te bestuur. Baie vinnig, die wiskundiges wat daaraan gewerk het, dat daar aansoeke om dobbel was, en in geen tyd, het die formule af. Om die ideale persentasie van jou portefeulje te bereken op die spel te sit, moet jy weet watter persentasie van jou ambagte sal na verwagting ook wen as die opbrengs van 'n wen-handel en die verhouding prestasie te wen ambagte te verloor ambagte. Die snelskrif dat baie handelaars gebruik vir die Kelly Kriterium is rand gedeel deur kans. en in die praktyk, die formule soos volg lyk: Kelly W 8211 (1 8211 W) / R W is die persentasie van die wen ambagte, en R is die verhouding van die gemiddelde wins van die wen ambagte met betrekking tot die gemiddelde verlies van die verlies van ambagte. Byvoorbeeld, veronderstel jy 'n stelsel wat 40 van die tyd verloor met 'n verlies van 1 en wat wen 60 van die tyd met 'n wins van 1,5. Steek dit in die Kelly formule, die reg persentasie te handel is 0,60 8211 (1 8211 0,60) / (. 015 / 0,01), of 33,3 persent. Solank as wat jy jou ambagte te beperk tot nie meer as 33 van jou kapitaal, moet jy nooit hardloop uit geld. Die probleem is natuurlik dat as jy 'n lang tou van verliese, kan jy jouself met te min geld om 'n handelsmerk te voer. Baie handelaars gebruik 'n 8220half-Kelly8221 strategie, elke handel te beperk tot die helfte van die aangedui deur die Kelly Criterion bedrag, as 'n manier om die handel rekening te vinnig krimpende hou. Hulle is veral geneig om dit te doen as die Kelly Criterion genereer 'n getal groter as sowat 20 persent, soos in hierdie example. Money beheer met behulp van die Kelly Criterion Ons hoor dikwels oor die belangrikheid van diversifisering, maar miskien sy makliker gesê as gedaan. Hoeveel geld het ons in elk voorraad Wanneer doen ons koop of verkoop dié aandele Dit is alles vrae wat beantwoord kan word deur die definisie van 'n geld bestuur stelsel. Hier kyk ons ​​na die Kelly Criterion. een van die vele tegnieke wat gebruik kan word om jou geld doeltreffend te bestuur. Die Geskiedenis John Kelly, wat vir ATampTs Bell Laboratorium gewerk, oorspronklik ontwikkel die Kelly maatstaf om ATampT help met sy lang afstand oproep sein geraas kwessies. Kort nadat die metode as 'n nuwe interpretasie van Inligting (1956) gepubliseer is, maar die dobbel gemeenskap het die wind van dit en besef sy potensiaal as 'n optimale verbintenis stelsel in perdewedrenne. Dit enabled dobbelaars om die grootte van hul bankrekening te maksimeer oor die lang termyn. Vandag, baie mense gebruik dit as 'n algemene geld bestuurstelsel vir nie net dobbel nie, maar ook 'n belegging. Die Basics Daar is twee basiese komponente van die Kelly Kriterium: Win waarskynlikheid - die waarskynlikheid dat enige gegewe handel wat jy maak 'n positiewe bedrag sal terugkeer. Win / verlies-verhouding - Die totale positiewe handel bedrae gedeel deur die totale negatiewe handel bedrae. Hierdie twee faktore word dan in Kellys vergelyking sit: Kelly W (1 W) / R Waar: W Wen waarskynlikheid R Win / verlies-verhouding Die uitset is die Kelly persentasie, wat ons hieronder te ondersoek. Om dit te Kellys stelsel gebruik kan word om te gebruik deur die volgende eenvoudige stappe: Toegang tot jou laaste 50-60 ambagte. Jy kan dit doen deur eenvoudig te vra jou makelaar. of deur die nagaan van jou onlangse belastingopgawes (as jy al jou ambagte beweer). As jy 'n meer gevorderde handelaar met 'n ontwikkelde handel stelsel, dan kan jy net terug te toets die stelsel en neem die resultate. Die Kelly Criterion veronderstel egter dat jy op dieselfde manier wat jy verhandel in die verlede handel. Bereken W, die wen van waarskynlikheid. Om dit te doen, verdeel die aantal ambagte wat 'n positiewe bedrag resultaat van jou totale aantal ambagte (positief en negatief). Hierdie getal is beter as dit nader aan 'n mens kry. Enige getal bo 0,50 is goed. Bereken R, die wen / verlies-verhouding. Doen dit deur die verdeling van die gemiddelde wins van die positiewe ambagte deur die gemiddelde verlies van die negatiewe ambagte. Jy moet 'n getal groter as 1 het as jou gemiddelde winste is groter as jou gemiddelde verliese. 'N resultaat van minder as een is hanteerbaar solank die aantal verloor ambagte klein bly. Insette hierdie getalle in Kellys vergelyking: K W (1 W) / R. Rekord die Kelly persentasie wat die vergelyking opbrengste. Interpretasie van die resultate Die persentasie ( 'n aantal minder as een) wat die vergelyking produseer verteenwoordig die grootte van die posisies wat jy moet neem. Byvoorbeeld, as die Kelly persentasie is 0.05, dan moet jy 'n 5 posisie in elk van die aandele in jou portefeulje te neem. Hierdie stelsel, in wese, kan jy weet hoeveel jy moet diversifiseer. Die stelsel vereis 'n paar gesonde verstand egter. Een reël in gedagte te hou, ongeag van wat die Kelly persentasie julle kan verkondig, is om te pleeg nie meer as 20-25 van jou kapitaal een ekwiteit. Toekenning van meer as dit is dra veel meer risiko as wat die meeste mense moet neem. Is dit effektief Hierdie stelsel is gebaseer op suiwer wiskunde. Dit kan egter 'n paar mense wonder of hierdie wiskunde oorspronklik ontwikkel vir telefone is eintlik effektief in die aandelemark of dobbel arenas. Deur te wys die gesimuleerde groei van 'n gegewe rekening gebaseer op suiwer wiskunde, kan 'n aandele grafiek die effektiwiteit van hierdie stelsel te demonstreer. Met ander woorde, moet die twee veranderlikes korrek ingeskryf word, en dit moet aanvaar word dat die belegger in staat is om so 'n prestasie in stand te hou. Hier is 'n voorbeeld: Hier is die aktiwiteit in 50 gesimuleerde handel rekeninge sien ons deur middel van 'n aandele kurwe. Die gemiddelde bedrag gewen is dieselfde as die gemiddelde bedrag verloor. Maar die mense in staat is om te wen 60 van die tyd. Die Kelly Criterion vertel hulle dan toe te ken 19 van hul kapitaal aan elke aandele (wat aan hulle sowat vyf aandele). Die resultaat is 'n positiewe opbrengs op die lange duur vir alle handelaars (sien sommige kort termyn nadeel egter). Die hoogste opbrengs was 140 (begin by 100, het na 240) oor 453 bars. Bars verteenwoordig die tyd tussen ambagte of handel stelsel uitgange. Hoekom Isnt Almal Maak Geld Geen geld bestuur stelsel is perfek. Hierdie stelsel sal jou help om jou portefeulje doeltreffend te diversifiseer, maar daar is baie dinge wat dit nie kan doen nie. Dit kan nie pick wen voorrade vir jou, maak seker dat jy voortgaan om konsekwent handel of voorspel skielike mark crashes (alhoewel dit die slag kan verlig). Ook, daar is altyd 'n sekere bedrag van geluk of willekeur in die markte, wat jou opbrengste kan verander. Beskou weer die bostaande grafiek. Kyk hoe die beste persoon ontvang 'n 140 terugkeer en die ergste het minstens 40 Beide handelaars gebruik dieselfde stelsel, maar willekeur en wisselvalligheid kan tydelike swaaie in aanmerking waarde veroorsaak. Die Bottom bestuur Line Geld kan nie verseker dat jy altyd skouspelagtige opbrengste te maak, maar dit kan jou help om jou verliese te beperk en te sorg dat jou winste deur doeltreffende diversifikasie. Die Kelly Kriterium is een van die vele modelle wat gebruik kan word om jou te help diversify. Trading System Simulator Dit is by verre my mees gunsteling handel instrument en ek is bly om dit te deel met jou. Dit bied empiriese bewys dat winsgewende handel is nie net afhanklik van 'n hoë wen persentasie. Hierdie instrument is een van die funksies ingesluit by die lessenaar sagteware wat kom met my swaai handel kursus. Probeer dit uit, ek is seker jy sal saamstem dit is 'n eye-opener. Hoe om hierdie instrument gebruik. 1. Gee die waardes vir Win / verlies-verhouding en Win Waarskynlikheid (3.0 sal 'n 3-1 oorwinning / verlies-verhouding wees en 0,50 sou 'n 50 wen waarskynlikheid) 2. Gee die gewenste 8220 Lines Qty8221 verskeie aandele kurwes te trek 3. Klik die 8220 genereer 8221 knoppie om te genereer gesimuleerde aandele kurwes aan Java errors8230checkout hierdie video te Kwelvrae Wat beteken hierdie hulpmiddel show hierdie instrument simuleer 'n aandele kurwe van jou rekening oor die lang termyn na stelselmatig toe te pas bekend parameters van Win Waarskynlikheid en wen / verloor remedy8230 verhouding van handelsresultate. Elke aandele kurwe bestaan ​​uit ongeveer 385 ambagte wat 'n statisties beduidende voorbeeld. Die ewekansige kragopwekker besluit (as die mark nie) met 'n gegewe waarskynlikheid of jy wen of verloor in 'n gegewe handel. Die aandele kurwe trajek word dan opgewek word. 100 is die beginpunt sodat enige lyne hierbo wat is winsgewend. Wat is 'n 8220Win / Verlies ratio8221 parameter Verdeel jou gemiddelde wenner deur jou gemiddelde verloorder en jy wen / verloor verhouding Wat is 'n 8220Win Prob8221 parameter Dit is die getal wat waarskynlikheid van 'n wen-handel van jou handel stelsel. Byvoorbeeld, as jy verhandel 100 keer gewen in 61 ambagte, dan is die waarskynlikheid om te wen is ongeveer 61 of 0,61. Wat is 'n 8220Lines Qty8221 parameter Dit is afkorting vir 8220Lines quantity8221. Dit is die aantal aandele kurwes te genereer en terselfdertyd geplot. Hierdie funksie gee jou 'n geleentheid om 8220what if8221 scenario sien vir enige 8216level van luck8217. Met ander woorde, selfs jou stelsel wen in 99,9 keer, there8217s nie-nul kans dat al jou ambagte kan verloor byvoorbeeld 10 keer in 'n rou. Wat is die 8220Kelly Val8221 en 8220Math Expect8221parameters Kelly Waarde en Wiskundige verwagting van die handel stelsel onderskeidelik. Die eerste een bepaal die persentasie van jou kapitaal wat jy in 'n enkele handel ten einde die prestasie oor al rekening in 'n lang termyn te maksimeer en die risiko's van ondergang te verminder moet sit. Die tweede een is geïnterpreteer hierdie manier. As dit positief is as histories jou stelsel wen gemiddeld, as dit negatief is dan is jy beter kyk vir 'n ander strategie. Beide van hierdie is redelik ingewikkeld, maar hier goes8230. Die Kelly Criterion het gespruit uit die werk van John Kelly by AT038T8217s Bell Labs in 1956. Sy oorspronklike formules behandel met 'n lang-afstand oproep oordrag sein geraas. Maar die dobbel gemeenskap verstaan ​​vinnig dat dieselfde benadering hulle kan help om die optimale hoeveelheid bereken om te wed op 'n perd en die beste manier om voordeel te trek uit overlays en ondergrond neem, waardeur die groei van jou bankrekening oor die lang termyn. Deesdae, Kelly Kriterium is 'n erkende geld bestuurstelsel en wanneer die kwessie van optimale verbintenis grootte verskyn in voorgee of geldbestuur boeke wat jy altyd sien Kelly formule genoem. Die Kelly8217s formule is. Kelly W 8211 (1-W) / R Kelly persentasie van kapitaal in 'n enkele handel W Historiese wen persentasie van 'n handel stelsel R historiese gemiddelde Win / verlies-verhouding Die wiskunde agter die stelsel is redelik ingewikkeld te word. Kelly8217s oorspronklike papier is almal maar deurmekaar aan nie wiskunde hoofvakke. Vir meer in-diepte inligting oor die gebruik Kelly8217s waarde in-beurs en langtermyn te belê lees asseblief die volgende literatuur (gratis e-boeke): Wiskundige expecation verduidelik (met behulp van 'n roulette wiel voorbeeld) Op die roulette wiel is daar 36 liedjies, dubbel nul, en die leeg. Dit maak 38 spasies in te sit op. Elke weddenskap koste 1 te speel. Die wenner betaal 35. Om die wiskundige verwagting van die roulette wiel wat jy doen die volgende te bereken: Vermenigvuldig die kans om te wen deur wat jy wen as jy wen. En van daardie, jy die waarskynlikheid van die verlies van die koste van elke weddenskap aftrek. Die verskil is die wiskundige verwagting. As sy positiewe, sy 'n regverdige weddenskap. As die negatiewe, jy hoef te speel. (1/38) x (35) (37/38) x (1) wiskundige verwagting van speel roulette. (35/38) (37/38) (-2/38) of (-1/19). So in die geval van die roulette wiel, die beste bet is om nie 'n Kelly Strategie Sakrekenaar Inleiding JLKelly, speel in sy seminale papier 'n Nuwe interpretasie van inligting koers (Bell System vaktydskrif, 35. 917-926 sien onder) vra die interessante vraag: hoeveel van my bankrekening sou ek die spel op 'n weddenskap as die kans is in my guns dit is dieselfde vraag wat 'n sake-eienaar, belegger, of spekulant moet hulleself afvra watter deel van my kapitaal sou ek die spel op 'n riskante onderneming Kelly het nie, natuurlik, gebruik die presiese woorde mdash die papier geskryf in terme van 'n denkbeeldige scenario wat Bookies, lawaaierige telefoonlyne en wiretaps sodat dit deur die gesogte Bell System vaktydskrif kan publiseer. Die veronderstelling dat jou maatstaf is dieselfde as Kellys maatstaf mdash maksimering van die langtermyn-groeikoers van jou fortuin mdash die antwoord Kelly gee is om die spel die fraksie van jou dobbel of 'n belegging bankrekening wat presies gelyk jou voordeel. Die onderstaande vorm kan jy om te bepaal wat die bedrag is. Lees asseblief die disclaimer. As jy dit nog gedoen havent. Resultate Die kans is in jou guns, maar lees die volgende noukeurig: Volgens die Kelly maatstaf jou optimale verbintenis is oor 5,71 van jou kapitaal, of 57,00. Op 40 van soortgelyke geleenthede, sou jy verwag om te wen 99,75 bykomend tot jou spel van 57.00 teruggestuur. Maar op daardie geleenthede wanneer jy verloor, sal jy jou spel van 57.00 verloor. Jou fortuin sal groei gemiddeld met sowat 0,28 op elke weddenskap. Bets is afgerond tot die naaste veelvoud van 1,00. As jy nie presies 57.00 wed, moet jy minder as 57,00 wed. Die uitkoms van hierdie verbintenis word aangeneem dat geen verhouding met enige ander verbintenis wat jy maak. Die Kelly maatstaf is maksimaal aggressiewe mdash dit poog om kapitaal te verhoog teen die maksimum koers moontlik. Professionele dobbelaars neem tipies 'n minder aggressiewe benadering, en oor die algemeen gewoond weddenskap meer as ongeveer 2,5 van hul bankrekening op enige verbintenis. In hierdie geval sou dit wees 25.00. 'N Algemene strategie (sien bespreking hieronder) is die helfte van die Kelly bedrag, wat in hierdie geval sou wees 28,00 verbintenis. As jou geskatte waarskynlikheid van 40 is te hoog is, sal jy te veel wed en verloor met verloop van tyd. Maak seker dat jy met behulp van 'n konserwatiewe (lae) skatting. Lees asseblief die disclaimer asook die onderstaande notas. Die BJ Math webwerf gebruik om 'n groot versameling van artikels oor Kelly verbintenis, insluitende die oorspronklike Kelly Bell tegniese stelsel Journal papier bevat. Ongelukkig is dit nou ontbinde, en bevat slegs advertensies vir 'n online casino. Jy kan egter die grootste deel van die inhoud deur die Wayback Machine argief vind. Die Lucent webwerf bevat nou 'n afskrif van Kellys oorspronklike papier. Ons gebaseer bogenoemde berekeninge op die beskrywing wat in die boek waagmoed: Wen met waarskynlikheid deur John Haigh, wat is 'n uitstekende inleiding tot die wiskunde van waarskynlikheid. (Let daarop dat daar 'n misdruk in die formule om die benaderde gemiddelde groeikoers op p359 (2de uitgawe) en die benadering ook aanvaar dat jou voordeel is klein. Daar is 'n kort lys van regstellings wat kan gevind word deur John Haighs webblad). Let daarop dat hoewel die Kelly Criterion bied 'n bogrens op die bedrag wat moet gewaag, daar is goeie argumente vir die gevaar minder. In die besonder, die Kelly fraksie veronderstel 'n oneindig lang ry van weddenskappe mdash maar op die lange duur ons is almal dood. Dit kan aangetoon word dat 'n Kelly wedder het 'n 03/01 kans halveer n bankrekening voor verdubbel het, en dat jy 'n 1 / n kans of vermindering van jou bankrekening te 1 / N op 'n stadium in die toekoms. Ter vergelyking, 'n ldquohalf kellyrdquo wedder het net 'n 1/9 kans halveer hul bankrekening voor verdubbel dit. Daar is 'n interessante bespreking van hierdie (nie gemik op 'n wiskundige leser) in Deel 4 van die boek lotgevalle formule wat 'n paar van die geskiedenis van die Kelly maatstaf gee, saam met 'n paar van sy merkwaardige suksesse en mislukkings. Jeffrey Ma was een van die lede van die MIT Blackjack span, 'n span wat 'n stelsel wat gebaseer is op die Kelly maatstaf, kaart toe, en span speel om casino te klop by Blackjack ontwikkel. Hy het geskryf 'n interessante boek The House Advantage. wat ondersoek wat hy geleer het oor die bestuur van die risiko van die speel blackjack. (Hy het ook betrekking op 'n paar van die in plek gestel deur die casino om die span te wen voorkom maatreëls) Disclaimer Die Kelly Strategie Bet Sakrekenaar is slegs bedoel vir rente. Ons nie beveel aan dat jy dobbel. Ons nie beveel aan dat jy 'n verbintenis wat gebaseer is op die hier vertoon resultate plaas. Ons hoef waarborg die resultate. Gebruik geheel en al op jou eie risiko.